СВЕЖИЕ ВИДЕО С МОЕГО КАНАЛА
Индикатор «Скользящая средняя»
27.11.2018 12 0

Индикатор «Скользящая средняя»

Технический анализ / Статьи
В закладки

Формула расчёта


 
Общий вид формулы для расчёта скользящей средней имеет следующий вид:

Где:
  •  — значение взвешенного скользящего среднего в точке t;
  • n — количество значений исходной функции для расчёта скользящего среднего; — нормированный вес (весовой коэффициент) t-i -го значения исходной функции;
  •  — значение исходной функции в момент времени, отдалённый от текущего на интервалов.
Нормирование весовых коэффициентов означает, что

Весовой коэффициент можно выразить следующим образом:
 
где  — вес (весовой коэффициент) “t-i”-го значения исходной функции.
Значение функции обычно берётся по котировке закрытия свечи. Скользящие средние можно перестроить, взяв за основу данные по другим точкам интереса (котировки открытия, max, min, усреднённые значения и т.д.). Это можно сделать в отдельном окне технического анализа.
 

Частные случаи


 
Значения весовых коэффициентов  определяют тип скользящей средней.
1. SMA. Простая скользящая средняя. В качестве веса везде используется 1. Итоговая формула получается равной среднему арифметическому значений:

2. EMA. Экспоненциальная скользящая средняя. В качестве веса везде используется экспоненциальная функция. Веса убывают экспоненциально и никогда не равны нулю. Определяется следующей формулой:

Коэффициент  может быть выбран произвольным образом, в пределах от 0 до 1. Например, выражен через величину окна усреднения:

Таким образом, экспоненциальная скользящая средняя более плавно реагирует на изменение цены.
 

Пример расчётов


 
Возьмем несколько значений функции  (для примера котировок закрытия по дневным свечам) и рассчитаем значения различных скользящих средних.
Допустим, у нас есть 5 цен (дней): 80, 106, 85, 87, 93. Вычислим скользящие средние с порядком 3 и посмотрим, чем они отличаются.
SMA
Первый день: SMA(3) = (80+106+85)/3 = 90,3
Второй день: SMA(3) = (106+85+87)/3 = 92,6
Третий день: SMA(3) = (85+87+93)/3 = 88,3
EMA
Первый день: EMA(3) = EMA(2)+K*[85 – EMA(2)]
для вычисления потребуется:
  • EMA(2) = EMA(1)+K*[106-EMA(1)]
  • EMA(1) = EMA(0)+K*[80-EMA(0)]=80
EMA (2) = 80+2/3*[106-80]=97,33
EMA (3) = EMA (2)+K*[85 – EMA(2)]
Первый день: EMA(3) = 97,33 + 1/2*[85 – 97,33]= 91,165
Второй день: EMA(3) = 91,165 + 1/2*[87 – 91,165]= 89,083
Третий день: EMA(3) = 89,083 + 1/2*[93 – 89,083]= 91,042

На графике видно, что EMA (красная пунктирная линия) сглаживает сильные отклонения цены, a SMA (черная линия) их сильнее учитывает.
 

Другие виды MA


 
Существует достаточно большое количество разных видов скользящих средних:
  • Взвешенная скользящая средняя (WMA).
  • Объемная скользящая средняя (VMA).
  • Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA).
  • Адаптивная скользящая средняя Тушара Чанда (VIDYA).
  • Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA).
  • Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA).
  • Модифицированная скользящая средняя Брауна (MMA).
  • Jurik Moving Average (JMA).
  • Сглаженная скользящая средняя (SMMA).
  • Простая скользящая медиана (SMM).
  • Кумулятивное скользящее среднее (CA).
Скользящие средние — одни из самых простых, эффективных и важных индикаторов для анализа рынка. На их основе строятся многие другие индикаторы:
  • SMA с периодом 20 в основе Bollinger Bands.
  • EMA в основе MACD.
  • SMMA в основе «Аллигатора» и т.д.
Именно поэтому знакомство с устройством работы всех остальных индикаторов теханализа следует начинать именно со скользящих средних.

НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ
12
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Индикатор DeMarker
Этот индикатор был разработан известным трейдером и аналитиком Томасом Демарком и впервые опубликован в его книге «Технический анализ – новая наука» вышедшей в 1997
Как можно заработать на новости Nonfarm Payrolls?
Nonfarm Payrolls — это важнейший макроэкономический индикатор, который оказывает значительное влияние на самые различные рынки. Он выходит в США в первую пятницу каждого
РАСЧЕХЛЯЕМ ИНCТAГPAМ -  Или 5 способов поднять бабло!
Сегодня разберем ещё один способ поднять деньги на Instаgrаmе.
Свечной график
Почему цена закрытия свечи не совпадает с ценой открытия следующей свечи?
Баровый график или просто «бары»
Баровый график или просто «бары»
Баровый график или просто «бары»
01.03.18 Технический анализ
Баровый график (англ. Bar chart), также OHLC-график или просто «бары», — тип графика, который отображает изменения цены актива в виде интервальных гистограмм (отрезков,
Войти через:
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.0 бесплатно